A forma correta de escrita é perplexo de acordo com a Língua Portuguesa.

Ou seja, é escrito com a sílaba per-

Perplexo é um adjetivo – significa que ficou pasmo; espantado, que causa perplexidade, atónito.

Admito que estou um bocado perplexo…
O facto de continuarmos a ter esta discussão deixa-me perplexo.

Obs: palavras da mesma família perplexidade, perplexidez, perplexidão, perplexar também são escritas com a sílaba per-

Preplexo não existe na Língua Portuguesa.


Referências

Advém do latim perplexus.