As duas formas há primeira e à primeira estão corretas, contudo seus significados são diferentes.
Ou seja, ambas as construções são válidas, devendo, no entanto, ser usadas em diferentes situações.
Há primeira significa, basicamente, que existe uma primeira (feminino de primeiro) “coisa”, situação, posição, lugar etc.
Na verdade nos pães artesanais não há primeira e segunda fermentação.
Não há primeira nem última palavra.
Há primeira classe neste avião?
A construção à primeira (locução) é usada no sentido de logo no princípio, à primeira vista, de uma só vez.
Acertou no alvo… à primeira tentativa.
Aconteceu à primeira hora da manhã.
À primeira vista, parece que vocês os dois não se iriam dar muito bem.