As duas formas não há nada e não a nada estão corretas, contudo seus significados são diferentes.

Ou seja, ambas as construções são válidas, devendo, no entanto, ser usadas em diferentes situações.

Não há nada significa, basicamente, que nada existe ou nada faz com que [..]

Com a vossa oração, não há nada que temer.
No que diz respeito a cavalos, não há nada que possa ensinar-me.
Não há nada a acrescentar!
Não há nada a temer.

Obs:
notar que a língua portuguesa aceita acumular “negativas” (não + nada) sem que tal se traduza necessariamente em uma “positiva”; ex: Não vi ninguém. Não digas nada.

Não a nada tem o sentido de não recusa a [..], é uma construção pouco usada mas válida em termos da língua.

Tu nunca dizes não a nada.