As duas formas – nexo e anexo – existem na Língua Portuguesa.
Ou seja, ambas as expressões estão corretas, devendo, no entanto, ser usadas em diferentes situações.
Nexo significa relação e sentido lógicos; ligação, conexão – estabelece uma ligação entre partes.
É um história sem nexo.
Existe sempre nexo entre causa e efeito.
Não é fácil manter uma conversa com nexo e cozinhar ao mesmo tempo.
Tem habitualmente o sentido de estabelecer uma conexão lógica de factos, ideias, pensamentos.
Anexo significa que se anexa ou anexou; incluído; coisa ou parte interligada a outra (principal); parte acessória de uma estrutura ou de um órgão.
Vai ter de entregar o anexo preenchido.
Uma explosão de gás num anexo de uma casa provocou um ferido grave.
Referências
Nexo advém do latim nexus.
Anexo advém do latim annexus.
A relação de causalidade ou nexo causal é uma teoria do direito penal segundo a qual verifica-se o vínculo entre a conduta do agente e o resultado ilícito.