A forma correta de escrita é dá-lhe de acordo com a Língua Portuguesa.
Ou seja, é escrito com hífen e usando “lhe”, referente à terceira pessoa do singular.
Dá-lhe advém de “dá + tu” (imperativo do verbo dar) + “lhe” que toma o sentido “a ele”. De certa forma estou a dizer a ti dá a ele(a).
Mas também advém de “ele; ela; você + dar” (presente do indicativo do verbo dar) + “lhe” que toma o sentido “a ele”. De certa forma ele(a) está a dizer dá a ele(a).
Dá-lhe a bola de volta.
De vez em vez dá-lhe para isto.
No entanto, o termo dá-lhe assume, e tem uma conotação, não no sentido de dar mas de pancada; de bater nele(a) pelo que algum cuidado com o contexto.
Dá-lhe que merece! [ estarei a dizer entrega algo ou pancada? ]
Dale não existe na Língua Portuguesa.